Castagna A. Opções de FX e Risco de Sorriso.
Este livro é um guia exclusivo para executar um livro de opções FX a partir da perspectiva do market maker. Encontrar um equilíbrio entre o rigor matemático e a prática do mercado e escrito pelo praticante experiente Antonio Castagna, o livro mostra aos leitores como construir corretamente toda a superfície de volatilidade dos preços de mercado das estruturas principais.
os modelos de volatilidade estocástica mais adequados.
fontes de lucros e perdas do Delta e atividade de hedge de volatilidade.
conceitos fundamentais de hedging de sorriso.
principais abordagens do mercado e variações do método Vanna-Volga.
gregos relacionados à volatilidade no modelo Black-Scholes.
preço das opções simples de baunilha, opções digitais, opções de barreira e as opções exóticas menos conhecidas.
ferramentas para monitorar os principais riscos de uma opção FX & rsquo; livro.
Opções de FX e Risco de Sorriso.
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2018 | ISBN: 0470754192 | Inglês | 330 páginas | PDF | 3 MB.
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O livro é acompanhado por um CD Rom com modelos na VBA, demonstrando muitas das abordagens descritas no livro.
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10 horas atrás Windows KMS Activator Ultimate 2017 3.8.
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Opções de FX e Risco de Sorriso.
Este livro é um guia exclusivo para executar um livro de opções FX a partir da perspectiva do market maker. Encontrar um equilíbrio entre o rigor matemático e a prática do mercado e escrito pelo praticante experiente Antonio Castagna, o livro mostra aos leitores como construir corretamente toda a superfície de volatilidade dos preços de mercado das estruturas principais.
Começando com as convenções básicas relacionadas às principais ofertas de FX e as estruturas básicas negociadas das opções FX, o livro introduz gradualmente as principais ferramentas para lidar com o risco de volatilidade FX. Em seguida, passa a rever os principais conceitos de teoria de preços de opções e sua aplicação dentro de uma economia de Black-Scholes e um ambiente de volatilidade estocástica. O livro também apresenta modelos que podem ser implementados para avaliar e gerenciar opções de FX antes de examinar os efeitos da volatilidade sobre os lucros e perdas decorrentes da atividade de hedge.
como o modelo de Black-Scholes é usado na atividade de negociação profissional, os modelos de volatilidade estocástica mais adequados, fontes de lucros e perdas do Delta e atividade de hedge de volatilidade, conceitos fundamentais de hedge de sorriso abordagens de mercado principais e variações do método de Vanna-Volga gregos relacionados à volatilidade no modelo modelo de Black-Scholes, opções simples de baunilha, opções digitais, opções de barreira e as ferramentas de opções exóticas menos conhecidas para monitorar os principais riscos de um livro de opções FX.
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Antonio escreveu uma série de artigos sobre derivativos de crédito, gerenciamento de riscos de opções exóticas e sorrisos de volatilidade. Ele é freqüentemente convidado para cursos acadêmicos e de pós-graduação.
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Opções de FX e Risco de Sorriso (The Wiley Finance Series)
O mercado de decisões de FX representa, com toda probabilidade, provavelmente os mercados mais líquidos e fortemente agressivos no mundo, e escolhe muitas sutilezas técnicas que prejudicam criticamente o fornecedor desinformado e desconhecido.
Este livro é uma informação singular para trabalhar um livro de decisões FX da perspectiva do market maker. Colocando uma estabilidade entre o rigor matemático e o mercado, cumprem e são escritas pelo especialista Antonio Castagna, o livro revela que os leitores descobrem formas de montar adequadamente todo o piso de volatilidade dos preços de mercado dos primeiros edifícios.
A segurança consiste em: como o modelo Black-Scholes é utilizado no exercício de negociação de especialistas com toda probabilidade, provavelmente a volatilidade estocástica mais aplicável modela as fontes de renda e perda do Delta e o exercício de hedge de volatilidade conceitos elementares de hedging de sorriso abordagens de mercado importantes e variações do Os gregos Vanna-Volga, relacionados com a volatilidade, dentro do preço modelo Black-Scholes das decisões simples de baunilha, decisões digitais, decisões de barreira e as ferramentas de decisões muito mais bem reconhecidas e bem reconhecidas para monitorar os primeiros riscos de um livro de decisões da FX.
O livro é acompanhado por um CD Rom que apresenta modas na VBA, demonstrando muitas das abordagens descritas dentro do livro.
Detalhes do produto.
Tamanho do ficheiro: 15476 KB Tamanho do Impressão: 321 páginas Numero de página ISBN: 0470754192 Editora: Wiley; 1 edição (12 de fevereiro de 2018) Data da publicação: 12 de fevereiro de 2018 Vendido por: Amazon Digital Services LLC Idioma: Inglês ASIN: B003AU7DXO Texto-a-fala: Ativado Raio-X: Não habilitado Word Wise: Not Enabled Lending: Enabled Enhanced Tipografia: habilitado.
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Opções de FX e Risco de Sorriso.
Opções de FX e Risco de Sorriso por Antonio Castagna.
2018 | ISBN: 0470754192 | Inglês | 330 páginas | PDF | 3 MB.
O mercado de opções FX representa um dos mercados mais líquidos e fortemente competitivos do mundo, e apresenta muitas sutilezas técnicas que podem prejudicar gravemente o comerciante desinformado e inconsciente.
Este livro é um guia exclusivo para executar um livro de opções FX a partir da perspectiva do market maker. Encontrar um equilíbrio entre o rigor matemático e a prática do mercado e escrito pelo praticante experiente Antonio Castagna, o livro mostra aos leitores como construir corretamente toda a superfície de volatilidade dos preços de mercado das estruturas principais.
Começando com as convenções básicas relacionadas às principais ofertas de FX e as estruturas básicas negociadas das opções FX, o livro introduz gradualmente as principais ferramentas para lidar com o risco de volatilidade FX. Em seguida, passa a rever os principais conceitos de teoria de preços de opções e sua aplicação dentro de uma economia de Black-Scholes e um ambiente de volatilidade estocástica. O livro também apresenta modelos que podem ser implementados para avaliar e gerenciar opções de FX antes de examinar os efeitos da volatilidade sobre os lucros e perdas decorrentes da atividade de hedge.
como o modelo de Black-Scholes é usado na atividade comercial profissional.
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